Consolidación de Feeds de Renta Fija para Banca Privada

El Desafío

Un importante banco de inversión europeo enfrentaba ineficiencias críticas al operar con más de 15 proveedores de datos de renta fija distintos. La falta de un feed consolidado generaba discrepancias en los precios, retrasos en la actualización de spreads y una complejidad operativa elevada para sus gestores de carteras.

Nuestro Enfoque

Implementamos una arquitectura de microservicios especializada en la normalización, validación y enriquecimiento de datos. Nuestra solución priorizó la creación de un único punto de verdad para más de 2 millones de instrumentos de deuda, aplicando algoritmos de reconciliación en tiempo real y garantizando el cumplimiento normativo MiFID II.

Implementación Técnica

• ✓ Normalización de Feeds: Desarrollo de conectores para APIs de Bloomberg, Refinitiv y bolsas locales (Euronext, BME).
• ✓ Motor de Latencia Ultra-Baja: Infraestructura basada en FPGA para el procesamiento de ticks, reduciendo la latencia a <5ms.
• ✓ Capas de Enriquecimiento: Adición de metadatos, cálculos de riesgo (Duration, Convexity) y alertas de liquidez en la propia feed.
• ✓ API REST y WebSocket: Documentación exhaustiva y SDKs para integración directa en los terminales de trading del cliente.

Resultados y Validación

La plataforma logró una reducción del 99.7% en las discrepancias de precios entre sistemas internos. El banco reportó una mejora del 40% en la eficiencia de sus operaciones de arbitraje y una disponibilidad del servicio del 99.99% durante el primer año. El proyecto fue destacado en un whitepaper interno del cliente sobre innovación en mercados de capitales.